Неудивительно, что кризис финансовой системы России является предметом постоянного пристального внимания для правительства. Именно этому было посвящена встреча представителей восьми ведущих банков России с первым вице-премьером Игорем Шуваловым. В доме правительства на встрече присутствовали представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Альфа-банка, «Открытия» и Промсвязьбанка.
Предметом разговора вице-премьера с банкирами стало сложное положение банковской системы, связанное с украинским конфликтом, падением рубля и санкциями, введенными западными странами. О тяжелом состоянии финансовой системы свидетельствует дефицит капиталов даже у государственных банков. Банкиры рассчитывали на финансовую помощь правительства и были готовы к санации некоторых кредитных учреждений.
Уже на следующий день после этой встречи ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 17% с целью ограничения рисков инфляции и девальвации. Валютный рынок отреагировал мгновенно: курс рубля буквально рухнул по отношению к твердым валютам до исторического минимума, который составил по доллару более 80, а по евро более 100 рублей. Начался валютный ажиотаж: предприятия и банки стали покупать валюту впрок, а граждане в панике бросились за долларами в обменные пункты.
По данным ЦБ России за 2014 год валютные вклады выросли на 70% до 4,9 трлн. рублей, а с рублевых вкладов было снято около 300 млрд. На межбанке кредитные ставки взлетели почти до 30%, а кредитование реального сектора прекратилось. Банковская система оказалась на грани краха. ЦБ в таких условиях пошел на нарушение нормативов: были запрещены балансовые убытки банков, связанные с переоценкой ценных бумаг, а также дано разрешение на введение виртуального валютного курса из расчета прошедшего квартала (при курсе менее 40 рублей за доллар).
Высокая ключевая ставка заставила банки быстро увеличить проценты по депозитам, чтобы не допустить снятия рублей для конвертации в валюту. Эксперты ожидают в первом полугодии трудностей с кредитованием, главным образом, крупного бизнеса. Некоторые банки из первой сотни уже начали «падать» по активам: в конце 2014 года проведена санация банка «Траст», а в феврале 2015 года была отозвана лицензия Судостроительного банка. Поползли слухи о проблемах банка «Уралсиб», но в феврале 2015 года регулятор опроверг предположения о скорой его санации.
Справедливости ради нужно сказать, что проблемы с банковским сектором были и до санкций и валютного кризиса. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозировало рост активов банков только на 8%, а кредитного портфеля — на 7%. Этот рост способствует кредитованию крупного бизнеса, в то время как потребительское кредитование фактически прекратилось. Только за последний год просроченная кредитная задолженность физических лиц выросла на 53% и достигла 671,5 млрд. рублей (данные Объединенного кредитного бюро).
Центробанк сообщил о падении темпов прироста кредитования втрое, а банковская система России в целом показала рекордные за свою историю убытки. Только в декабре 2014 года они составили без малого 192 млрд. рублей, а в январе 2015 года — почти 24 млрд. рублей. В 2014 году в целом общая прибыль банков составила 589 млрд. рублей, что оказалось на 41% меньше, чем в 2013 году.
Нынешний президент ВТБ24 и бывший министр финансов Михаил Задорнов видит наступивший год очень непростым для банков. По его мнению, главной и очень сложной будет задача обеспечения безубыточной деятельности. Убыточность банков объясняется падением рубля, необходимостью обеспечения валютных долгов и большим вливанием резервов. На конец января норма достаточности средств в среднем обеспечена всего на 10%, что является самым низким показателем с 1998 года. До нынешнего дня этот показатель максимально опускался в 2008-2009 годах — чуть ниже 14%. Банки вынуждены начинать сокращать издержки и увольнять персонал. О планируемых сокращениях уже объявили ВТБ24, Промсвязьбанк, Росбанк, Уралсиб и Райффайзенбанк.
Агентство Moody’s не исключает, что убытки российского банковского сектора в 2015 году достигнут 1 трлн. рублей, если ключевая ставка ЦБ не будет ниже 15%. Российский банковский кризис отразился также на котировках иностранных банков, имеющих активы в России. Например, котировки акций знаменитого австрийского Raiffeisen Bank International за 2014 год упали вдвое, а акции французского Societe Generale, владеющего Росбанком, «Русфинанс» и «Дельтакредит», потеряли в цене 20%.
Банкиры надеются на помощь государства. В начале 2015 года Агентством по страхованию вкладов были отобраны около 30 банков для докапитализации облигациями госзайма. Объем таких вливаний составит 1 трлн. рублей или 15% всего капитала банковской системы РФ. Каждый такой банк может рассчитывать на сумму в четверть своего капитала. В 2008 году десять банков из этого списка уже финансировались государством, но на этот раз требования к претендентам ужесточились. Капитал банка должен составлять не менее 25 млрд. рублей, а кредитный портфель для приоритетных сфер экономики расти минимум на 1% каждый месяц. Кроме этого, должны быть ограничены рост зарплаты персонала и выплаты управляющим.
Насколько надежны банки, оказавшиеся в списке АСВ? Одним из критериев надежности считается наличие рейтинга международных агентств. Например, банк «Траст», у которого не было рейтинга, не смог справиться с выводом 10 млрд. рублей из общих 114 млрд. рублей. Проверка в банке обнаружила «дыру» в 70 млрд. руб., и государство будет вынуждено финансировать санацию и выплаты вкладчикам в сумме 127 млрд. рублей. После санации Банка Москвы это стало вторым по объему банковским оздоровлением.
В списке на докапитализацию есть и тройка банков с международным рейтингом — банк «Россия», Московский индустриальный банк и банк «Юрга». С 2012 года вклады «Юрги» выросли в 19 раз, составив 58 млрд. рублей. О владельцах банка ходят разные слухи. Многие считают, что фактические владельцы банка — его крупнейшие акционеры Вера Есионова и Майя Аланджий, но игроки рынка говорят, что «Юрга» контролируется гражданами Белоруссии Алексеем и Юрием Хотиными. Главные акционеры МИБ — гражданин Австрии Николай Харитонов, президент Абубакар Арсамаков и некоторые члены его семьи.
Рейтинг надежности российских банков
Важной характеристикой устойчивости банка является коэффициент текущей ликвидности (Н3), показывающий, насколько устойчив банк к паническим настроениям вкладчиков. Показатель учитывает, насколько активы срочностью до 30 дней перекрывают такие же по срочности пассивы. Если НЗ банка ниже 60%, а доля депозитов физических лиц более 50%, то такой банк не сможет выдержать ажиотажа. Среди банков, указанных в списке АСВ, этот показатель на низком уровне у ВТБ24 и МИБ. В списке есть также банки, которые не покрывают убытки от просроченных задолженностей доходами от чистой маржи. Среди таких Петрокоммерц, Россельхозбанк, МДМ Банк.
Эксперт Дмитрий Мирошниченко (институт «Центр развития» НИУ ВШЭ) определяет устойчивость банка средним сроком депозитов, т.е. сроком, при котором, учитывая настоящее изъятие депозитов, вкладчики полностью выберут свои деньги. Однако, если такой срок окажется слишком длинным, могут появиться несколько крупных вкладчиков, которые в кризис сделают банк неплатежеспособным, забрав свои деньги. Слишком короткий срок может рассматриваться, как подозрение в недобросовестной отчетности. Совбанк, Юрга и «Возрождение» имеют срок депозитов выше среднего по рынку.
События в Украине привели к санкциям в отношении российского банковского сектора. Первыми под санкциями США оказались банк братьев Ротенбергов СПМ Банк и «Россия» Ю. Ковальчука. С середины лета под санкции попали крупнейшие в России банки с участием государства — Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк. Санкции фактически отрезали российскую банковскую систему от мировых денег. В результате возникли проблемы с рефинансированием долгов, прекращение лицензий крупных банков, недостаток капиталов в банковском секторе. Даже государственные банки были удостоены мусорного рейтинга.
Как выбрать надежный банк в такой ситуации? Forbes провел анализ российских банков, подлежащих докапитализации. Наиболее надежными российскими банками оказались «дочки» иностранных банков. Из отечественных банков инвестиционные рейтинги сохранили только два российских банка: Сбербанк и МСП Банк (принадлежащий Внешэкономбанку), которые также оказались под санкциями.
Приведем первые 14 позиций рейтинга наиболее надежных российских банков.
Общей характеристикой для всех без исключения банков является самый низкий уровень рейтинга независимо от компании, составившей его: BBB — (Fitch); Baa3 (Moody’s); BBB- (S&P).
1. Нордеа Банк
- 21 место по активам на начало 2015 г. — 411 млрд. руб.
- 22 место по капиталу на начало 2015 г. — 40 млрд. руб.
- Уровень достаточности средств на начало 2015 г. — +19,3% (прирост +5,3% в сравнении с началом 2014 года).
- Рентабельность средств за 2014 год: 18,4%;.
- Кредитные риски: 26,8% (снижение — 14,2% с 01.01.2014).
- Доля вкладов физлиц на начало 2015 года — 2,2%.
2. Ситибанк
- 23 место по активам на начало 2015 г. — 399 млрд. руб.
- 17 место по капиталу на начало 2015 г. — 53 млрд. руб.
- Уровень достаточности средств на начало 2015 г. — +15,1% (снижение -2,3% в сравнении с началом 2014 года).
- Рентабельность средств за 2014 год -20,5%.
- Кредитные риски — 29,2% (рост +6,7% с 01.01.2014).
- Доля вкладов физлиц на начало 2015 года: 23,9%.
3. Эйч-Эс-Би-Си Банк
- 60 место по активам на начало 2015 г. — 127 млрд. руб.
- 72 место по капиталу на начало 2015 г. — 11 млрд. руб.
- Уровень достаточности средств на начало 2015 г. — 18,5% (снижение -2,1% в сравнении с 01.01.2014 года).
- Рентабельность средств за 2014 год: 16,9%.
- Кредитные риски — 26,1% (снижение — 18,3% с 01.01.2014).
- Доля вкладов физлиц на начало 2015 года — 0,0%.
4. БНП Париба
- 78 место по активам на начало 2015 г. — 92 млрд. руб.
- 67 место по капиталу на начало 2015 г. — 12 млрд. руб.
- Уровень достаточности капитала на начало 2015 г. — 16,2% (снижение — 0,4% в сравнении с 01.01.2014 года).
- Рентабельность средств за 2014 год — 5,8%;
- Кредитные риски — 39,3% (рост +0,3% с 01.01.2014);
- Доля вкладов физлиц на начало 2015 года — 0,2%.
5. Креди Агриколь Киб
- 80 место по активам на начало 2015 г — 84 млрд. руб.
- 85 место по капиталу на начало 2015 г. — 9 млрд. руб.
- Уровень достаточности капитала на начало 2015 г. — 26,6% (снижение — 12,4% в сравнении с 01.01.2014 года).
- Рентабельность средств за 2014 год — 8%.
- Кредитные риски — 19,2% (снижение — 6,6% с 01.01.2014).
- Доля вкладов физлиц на начало 2015 года — 0,0%.
6. Торгово-промышленный банк Китая
- 93 место по активам на начало 2015г. — 60 млрд. руб.
- 110 место по капиталу на начало 2015г. — 6 млрд. руб.
- Уровень достаточности капитала на начало 2015г. — 13,7% (снижение — 9,9% в сравнении с 01.01.2014 года).
- Рентабельность средств за 2014 год — 11%.
- Кредитные риски — 48,3% (снижение — 2,2% с 01.01.2014).
- Доля вкладов физлиц на начало 2015 года — 0,0%.
7. МСП Банк
- 54 место по активам на начало 2015г. — 135 млрд. руб.
- 30 место по капиталу на начало 2015 г. — 33 млрд. руб.
- Уровень достаточности капитала на начало 2015г. — 25,1% (рост +2,2% в сравнении с 01.01.2014 года).
- Рентабельность средств за 2014 год — 0,7%.
- Кредитные риски — 54,6% (снижение — 5,6% с 01.01.2014).
- Доля вкладов физлиц на начало 2015 года: 0,0%.
8. Сбербанк
- 1 место по активам на начало 2015г. — 22 099 млрд. руб.
- 1 место по капиталу на начало 2015г. — 2278 млрд. руб.
- Уровень достаточности капитала на начало 2015г. — 11,5% (снижение — 1,5% в сравнении с 01.01.2014 года).
- Рентабельность средств за 2014 год — 19,9%.
- Кредитные риски — 32,7% (рост +6,3% с 01.01.2014).
- Доля вкладов физлиц на начало 2015 года — 35,8%.
9. Юникредит Банк
- 10 место по активам на начало 2015 г. — 1375 млрд. руб.
- 9 место по капиталу на начало 2015 г. — 134 млрд. руб.
- Уровень достаточности капитала на начало 2015г. — 11,5% (снижение — 0,8% в сравнении с 01.01.2014 года).
- Рентабельность средств за 2014 год — 8,9%.
- Кредитные риски — 17,6% (рост +1,9% с 01.01.2014).
- Доля вкладов физлиц на начало 2015 года — 7,9%.
10. Росбанк
- 12 место по активам на начало 2015 г. — 974 млрд. руб.
- 11 место по капиталу на начало 2015 г. — 114 млрд. руб.
- Уровень достаточности капитала на начало 2015г. — 13,5% (рост +0,2% в сравнении с 01.01.2014 года).
- Рентабельность средств за 2014 год — 13,4%.
- Кредитные риски — 16,2% (рост +1,9% с 01.01.2014).
- Доля вкладов физлиц на начало 2015 года — 16,8%.
11. Райффайзен Банк
- 13 место по активам на начало 2015 г. — 881 млрд. руб.
- 12 место по капиталу на начало 2015 г. — 113 млрд. руб.
- Уровень достаточности капитала на начало 2015г. -12,4% (снижение — 1,1% в сравнении с 01.01.2014 года).
- Рентабельность средств за 2014 год — 21,8%.
- Кредитные риски — 22,4% (рост +6,0% с 01.01.2014).
- Доля вкладов физлиц на начало 2015 года — 34,4%.
12. ИНГ Банк (Евразия)
- 29 место по активам на начало 2015 г. — 321 млрд. руб.
- 32 место по капиталу на начало 2015 г. — 32 млрд. руб.
- Уровень достаточности капитала на начало 2015г. — 17,1% (снижение — 5,7% в сравнении с 01.01.2014 года).
- Рентабельность средств за 2014 год — 6,2%.
- Кредитные риски — 18,3% (снижение — 7,4% с 01.01.2014).
- Доля вкладов физлиц на начало 2015 года — 0,5%.
13. Дельтакредит
- 56 место по активам на начало 2015 г. — 133 млрд. руб.
- 60 место по капиталу на начало 2015 г. – 15 млрд. руб.
- Уровень достаточности капитала на начало 2015г. — 11,4% (снижение — 2,4% в сравнении с 01.01.2014 года).
- Рентабельность средств за 2014 год — 19,4%.
- Кредитные риски — 0,0% (0,0% с 01.01.2014).
- Доля вкладов физлиц на начало 2015 года — 1,2%.
14. Русфинанс Банк
- 64 место по активам на начало 2015 г. — 122 млрд. руб.
- 49 место по капиталу на начало 2015 г. — 21 млрд. руб.
- Уровень достаточности капитала на начало 2015 г. — 14,7% (снижение — 2,6% в сравнении с 01.01.2014 года).
- Рентабельность средств за 2014 год — 4,9%.
- Кредитные риски — 0,0% (0,0% с 01.01.2014).
- Доля вкладов физлиц на начало 2015 года — 1,4%.
