По мере накопления торгового опыта каждый биржевой игрок начинает понимать, что для стабильной работы необходима индивидуальная торговая стратегия. Без четко определенного алгоритма действий в рамках стандартных рыночных ситуаций у трейдера не остается шансов приумножить свой капитал. Торговая стратегия позволяет вести работу по четко определенному плану, исключая из торговли эмоциональные и азартные сделки. Рассмотрим основные элементы любой системы.
1. Торговые условия
Для трейдинга важно выбирать активы с наилучшими торговыми условиями. Свопы, комиссии и спреды играют огромную роль при разработке торговой системы. Своп – это плата за перенос открытой позиции на следующий день, которая определяется исходя из разницы процентных ставок валют, входящих в пару. Для одних валютных пар своп незначителен и не играет большой роли, для других он может стать как источником дополнительной прибыли, так и причиной весомых затрат.
К примеру, своп пары EUR/USD составляет всего -0,08 пункта для длинной позиции и -0,37 пункта – для короткой. А своп такой экзотической пары как USD/NOK равен -4,51 пункт при покупке валюты и 1,97 при продаже. Очевидно, что при удержании длинной позиции по паре USD/NOK трейдер будет ежедневно терять 4,5 пункта прибыли.
Спред – это плата за заключение сделки и в зависимости от торгуемой валютной пары он также может сильно варьироваться (от 2-4 пунктов по основным валютным парам до 30 пунктов по экзотическим). Игнорирование данных параметров валютных пар может буквально разорить трейдера, поэтому каждая система учитывает торговые условия выбранного актива.
2. Таймфреймы
Каждая торговая стратегия «затачивается» под заданный таймфрейм. Внутридневные системы, рассчитанные для графиков M5-M15, не будут корректно работать на более высоких таймфреймах. При позиционной торговле биржевые игроки работают с графиками D1 и абсолютно другим набором индикаторов. Важно выбирать тот временной интервал, который подходит трейдеру не только по торговому стилю, но и по личным качествам.
3. Риск-стратегия
Стратегия управления капиталом – это основные правила открытия позиций: объем лота относительно торгового депозита, количество одновременных сделок, размер стоп-ордеров. Для внутридневных стратегий допустимо торговать лотами объемом до 20% от депозита, но для позиционной торговли с длинными стоп-лоссами рационально входить в рынок с лотом не более 5% от депозита. Четкое следование правилам мани-менеджмента позволяет сохранить свой капитал от серьезных потерь и быстро восстановить депозит в случае неудач.
4. Алгоритм входа в валютный рынок
Определенный алгоритм открытия сделок – это основа торговой стратегии. У трейдера должен быть план действий для стандартных рыночных ситуаций. В зависимости от используемых инструментов различают три категории торговых систем:
- индикаторные стратегии, алгоритм которых основан на показаниях технических индикаторов и осцилляторов;
- безиндикаторные системы, использующие в своей основе графический или волновой анализ;
- фундаментальные торговые системы.
Вне зависимости от выбранной категории торговой системы, трейдер должен четко придерживаться плана действий и тогда стратегия будет приносить стабильный доход. Рассмотрим алгоритмы работы в зависимости от типа торговой системы.
Индикаторная стратегия с использованием Stochastic
Терминал MetaTrader 4 имеет в своем функционале множество инструментов технического анализа. Наиболее популярный из них – осциллятор Stochastic, которые подсчитывает усталость тенденции и ее динамику. Принцип работы Стохастика основан на определении зон перекупленности/перепроданности. Это означает, что при идентификации данной зоны трейдер имеет возможность войти в рынок, так как ожидается изменение котировок. Основные преимущества данной стратегии: легкость работы, использование всего 1 стандартного индикатора и безопасные уровни стоп-ордеров.
Безиндикаторная стратегия скальпинг
В системах без индикаторов не используются никакие технические инструменты – алгоритм действий определяется путем графического или волнового анализа котировок. Наиболее известной стратегией без индикаторов считается скальпинг – метод заключения достаточно большого количества краткосрочных операций. Не все брокерские конторы разрешают использовать скальпинг, и не каждый разрешающий брокер подходит для этого. Кроме того, скальпинг подходит далеко не каждому биржевому игроку. Это выматывающая торговая система с огромными рисками и малыми прибылями.
Основной ее принцип – как только трейдер видит краткосрочный тренд, он входит в рынок и закрывает сделку тогда, когда прибыль составит 1,5 размера от спреда или не сработает стоп-лосс. Для скальпинга походят валютные пары с наименьшими спредами и высокой волатильностью (USD/JPY, GBP/USD). Следует учесть, что брокеры не дают возможности устанавливать настолько близкий тейк-профит, поэтому закрывать прибыльные сделки трейдеру придется вручную.
Фундаментальная стратегия Carry trade
Такие стратегии основываются на использовании фундаментальных экономических факторов, влияющих на мировые финансовые рынки. Процентные ставки, публикация макроэкономических показателей, заявления представителей ФРС оказывают серьезное влияние на поведение биржи Форекс. Наиболее известной фундаментальной стратегией считается carry trade – система, основанная на разнице процентных ставок. Данная система использует своп, упоминаемый выше.
Для получения дохода трейдер выбирает валютную пару с довольно большим положительным свопом (обычно это пары с японской иеной, у которой процентная ставка либо нулевая, либо крайне низкая), открывает позицию небольшим лотом и удерживает ее в течение длительного времени. Эта стратегия не предусматривает стоп-ордеров и закрывать позицию необходимо вручную в случае прогнозируемых финансовых потрясений или при достижении запланированного уровня прибыли.
