Появлению фракталов предшествовало открытие французского математика Бенуа Мандельброта, который выявил симметричность в изменении колебаний цен на разных временных отрезках. Кстати, такую геометрическую закономерность в алгебраическом ряде цифр французу удалось проследить на основе столетних данных по цене на хлопок.
Причем работа на компанию IBM (США) с доступом к компьютерной технике еще в 1975 году помогла ему оформить создание фрактальной геометрии для определения ценовых моделей. Продолжить успешное дело математика удалось известному форекс-трейдеру Биллу Вильямсу, выделившему в своей теории хаоса формирование временных моделей на графиках движения рынка. Это позволило ему заработать миллиарды долларов США и поделиться со всем мировым биржевым сообществом своей фрактальной стратегией торговли на рынке Форекс.
Какова суть фрактала
Наиболее простое и доходчивое для трейдеров понятие «фрактал», введенное в обиход тем же Бенуа Мандельбротом, означает систему из ряда геометрических фигур, создающих единый потенциал данных, причем каждая составная часть может относиться к законченной модели. Главная особенность фрактала заключается в возможности прогнозирования следующей надстройки, образующей новый геометрический модуль. Подобные прогнозы позволяют с большой вероятностью определить будущий диапазон цен движения активов.
Какие факторы позволяют применять фракталы для заработка
Особенности рынка Форекс предопределяют главное назначение фрактального анализа, состоящее исключительно в определении трендового движения активов. Индикатор фракталов позволяет трейдеру работать на опережение, выявляя зарождение и затухание тенденции, что не свойственно всей остальной массе подобных форекс-инструментов. И это понятно, так как классические индикаторы тренда рассчитываются на основе линейных функций, в отличие от нестандартного моделирования преломляющихся геометрических фигур на графиках Форекс.
Почему фрактальная теория имеет практическую ценность в торговле на Форекс
Большинство методик заработка трейдингом не опирается на устойчивые системы данных при принятии решений по торговым операциям. Напротив, отличительной чертой фрактального анализа стали модели графических изображений, позволяющие работать с неизменными данными, что особенно проявляется на долгосрочном рынке. Здесь при принятии решений игнорируются все предыдущие показатели движения рынка, а за основу берутся лишь характеристики вновь образованной ценовой модели. Хотя основанием для торговой операции трейдера могут стать данные котировок активов из множества точек на графике рыночного движения в довольно большом количестве отдельных графических фигур. Вообще, сам факт появления фрактальной геометрии обязан программному моделированию, поэтому просчитать большое количество показателей возможно при помощи компьютерного оборудования.
Практическое применение фракталов на Форекс простым трейдером
Распространенным способом моделирования фракталов стали схемы из набора определенного количества японских свечей и их месторасположения относительно друг друга. Например, набора из пяти свечей (баров) достаточно для образования фрактала, но при условии наличия верхнего или нижнего экстремального значения в его центральном баре. Поэтому существует лишь два вида таких наборов – фрактал вверх и вниз.
Создавать фракталы можно также при помощи других графических инструментов и ряда числовых значений цен активов. Как уже отмечалось, формирование фрактала является предпосылкой в прогнозировании нового тренда на рынке либо продолжения старой тенденции. Поэтому такие известные графические фигуры, как «Голова и плечи», «Две вершины», «Три пика», «Флаг», имеют прямое отношение к фрактальной геометрии, являясь разворотными моделями на Форекс. В определенных ситуациях разные графические фигуры-фракталы могут содержать двойственный смысл, то есть указывать на тренд либо разворот рынка одновременно. Что трейдеру необходимо применить для повышения вероятности прогнозов фракталов в любых случаях рыночного движения?
Как лучше использовать фракталы в торговле
Подобно другим методикам на рынке Форекс применение фрактального способа в качестве единственного аналитического инструмента в трейдинге не способствует постоянному заработку биржевиков. Чтобы подтвердить назначение фрактала, трейдеру настоятельно рекомендуется применять дополнительные инструменты анализа рыночного движения. Здесь наиболее выгодна торговая система «Волны Элиота», а также «Уровни Фибоначчи». Например, применяя сетку Фибоначчи, трейдер сможет узнать так называемый фрактальный рычаг по признаку мощности отката актива (38 или 62%), что предопределяет вероятную силу дальнейшей тенденции. Одновременное наложение на график тренда волн Элиота и фрактала позволяет получить наиболее точное описание рыночной ситуации и местонахождения актива по отношению к тренду. Именно так выявляется коррекционное движение, продолжение тенденции либо разворот рынка с начальной точкой нового тренда (фрактальный стоп).
Ввиду принадлежности фракталов к любым таймфремам, так как они возникают всегда и везде на графике Форекс, необходимо отмести ложные фрактальные сигналы. Здесь важно слияние фракталов различных таймфреймов, не противоречащих друг другу. Поэтому открывать позицию лучше на таймфрейме с наибольшим значением по направлению рыночной тенденции, о чем предупреждает трендовая система Билла Вильямса.
Широко используется торговля на пробое фракталов, где вход в рынок также необходимо осуществлять по тренду. Но прежде стоит остановиться на анализе пробоя уровня фрактала, где хорошим инструментом станет пробойная свеча. Кроме этого, явным сигналом для большого движения после пробоя могут стать несколько фракталов, сосредоточенные у одного ценового уровня.
Вместо заключения
Даже отдельный фрактал дает много возможностей трейдеру для аналитической работы. Главное здесь отделить ложный сигнал от перспективной графической модели, что без дополнительного торгового метода выглядит трудновыполнимой задачей. Среди трейдеров популярна торговая система на пробоях фракталов, имеющая наивысший коэффициент использования в трейдинге. Но что самое существенное сможет взять трейдер от фрактального анализа, так это точно оценить ситуацию с позиции трендового или флэтового состояния рынка. В свою очередь, это позволит заключить самый выгодный во всех отношениях контракт.
