Как тестировать торговые системы

Тестирование и оптимизация торговых систем на форекс
Тестирование и оптимизация торговых систем на форекс

Каждая торговая стратегия перед применением на реальном счете тестируется при помощи двух методов:

  • На исторических данных. Такой метод имеет свой недостаток, так как прошлые ценовые показатели не соответствуют современному состоянию рынка. В этом случае необходима оптимизация стратегии под текущую ситуацию.
  • На смоделированных рыночных ситуациях. Моделирование позволяет тестировать на современных данных, однако такой способ сложно реализовать новичкам.

Среди трейдеров наибольшее распространение получил метод тестирования на исторических данных. Основная цель проверки — это тестирование важных параметров торговой системы, таких как:

  • производительность и доходность;
  • ликвидность, риск и издержки;
  • входные параметры индикаторов;
  • параметры программного кода.

Для проверки торговой системы используют различное программное обеспечение. Это может быть как математические программы MatLab или Excel со специальными биржевыми скриптами, так и специально разработанный софт для теста торговых стратегий, к примеру, Wealth-Lab, Omega Research или MetaStock. Однако наибольшее распространение получил встроенный в MetaTrader тестер систем как наиболее простой и доступный инструмент для проверки торговых стратегий.

Этапы тестирования

Проверка торговой системы проходит в три этапа:

  • визуальный тест при помощи тестера ручных стратегий;
  • разработка торгового советника, проверка советника на исторической цене и его оптимизация;
  • тест на демо- или центовом аккаунте.

Рассмотрим подробнее каждый этап.

Визуальный тест

На валютный чарт торгового терминала устанавливают индикаторы с заданными параметрами или готовый шаблон MetaTrader со всеми данными. После этого просматривают график влево и отыскивают сигналы, подаваемые системой. Оценка показаний индикаторов позволяет определить, в каких случаях система генерировала верные сигналы, а в каких вела себя абсолютно убыточно.

Просматривая таким образом исторические данные за 1–2 года трейдеры определяют рыночные закономерности и вносят коррективы в параметры индикаторов. После этого создают торговый советник и начинают автоматический тест.

Автоматическое тестирование

Тестирование советника подразумевает его однократный прогон на исторических котировках. После этого осуществляют форвард-тест для оптимизации параметров под самые последние ценовые показатели. Рассмотрим детальнее.

Исторические данные

Для качественной проверки торговой системы важно отобрать хорошие исторические знания. Что значит хорошие? Исторически данные должны охватывать достаточно большой период времени, не менее 5 лет. В истории должны быть периоды с кризисной динамикой (финансовый кризис 2008 года или кризис фунта в результате Brexit), трендовые и флетовые участки. При этом тестирование производят на большом количестве биржевых сделок.

Одни трейдеры рекомендуют проверять хотя бы на 300 сделках, другие уверяют, что необходимо протестировать минимум 1000 торговых операций. Но все биржевые игроки сходятся в одном: проверку системы необходимо проводить на нескольких высоколиквидных активах.

Визуализация

Для наглядной оценки работы торгового советника многие трейдеры включают визуализацию. В этом случае каждая сделка по инструменту отображается на графике стрелками, символизирующими покупку или продажу актива. Включить визуальное тестирование легко: достаточно отметить чекбокс «Визуализация» во вкладке с настройками. Однако визуальная проверка запрещена при включенной оптимизации системы.

Форвард

Форвард-тестирование — это повторный прогон торговой системы на другом временном интервале. Данная функция предназначена для исключения подгонки значений индикатора под заданные участки исторических котировок. В этом случае историческую цену разделяют на два периода. На первом происходит оптимизация параметров системы, на втором — проверка результатов оптимизации.

Для включения форвард-теста достаточно отметить чекбокс «Форвард-период» в настройках оптимизации и указать, какую часть всего периода данных необходимо выделить под форвард (1/2, 1/4 или пользовательский выбор).

Возможные ошибки

Торговый советник обязан учитывать спреды, комиссии, задержки при исполнении ордеров, ликвидность и волатильность торгового инструмента. Без учета данных параметров вывод о доходности стратегии будет сильно искажен, так как спреды и комиссии могут «съесть» значительную часть прибылей, а задержки при исполнении ордеров могут помешать открыть часть сделок.

Кроме того, если в отчете о тестировании параметр «качество моделирования» ниже 90% и количество ошибок «рассогласование графиков» не равно нулю, то тестирование произведено неверно. Это означает, что архив котировок был загружен не полностью и в исторических данных присутствуют разрывы. Для исправления этой ошибки достаточно загрузить недостающую часть данных и провести тестирование еще раз.

Тестирование на центовом счете

После автоматического теста готовую стратегию тестируют на центовом или демо-счете. Это самая длительная часть теста, так как для определения работоспособности стратегии необходима проверка в течение 1-2 месяцев в режиме реального времени. На данном этапе ситуация максимально приближена к «боевому» режиму, и единственная разница между тестом на демо-аккаунте и торговлей на реальном счете состоит в психологическом восприятии процесса.

Именно поэтому опытные биржевые игроки рекомендуют проводить тесты на центовых счетах. Это позволит новичку адаптироваться к торговле на Форекс и улучшить свои знания в психологии трейдинга и отточить навыки в мани-менеджменте.

Ещё много интересного