Калькулятор пивот уровней

Pivot Point в переводе с английского языка означает «точка разворота». Анализ рынка Форекс при помощи пивот-уровней подразумевает определение диапазона движения котировок, на основе которого рассчитываются уровни поддержки и сопротивления. Формулы расчета уровней предельно просты и оперируют всего тремя переменными: ценой закрытия, максимальной и минимальной ценами. На основании этих данных рассчитывают центральный пивот-уровень (обозначается PP), а также прилегающие уровни поддержки (S1–S3) и сопротивления (R1–R3). Полученные данные вы можете использовать в следующих ситуациях.

Диапазонная торговля

Использование пивот-точки в качестве уровней поддержки/сопротивления – это самый простой и популярный способ трейдинга с Pivot Points. Как и в случае с обычными уровнями, котировки будут тестировать расчетные значения цены, и чем чаще они будут доходить до отметки, тем сильнее считается уровень. Диапазонную торговлю легко проиллюстрировать на следующем примере.

Вы заметили, что при флэтовом рынке центральный уровень PP достаточно силен и котировки движутся несколько ниже него. Если ценовые показатели приближаются к уровню S1, вы можете купить актив, установив Stop-Loss чуть ниже S2, а Take-Profit – рядом с PP. Вариантов развития ситуации всего три:

• Котировки отбиваются от S1 и возвращаются к PP, а вы фиксируете прибыль;
• Ценовые показатели прорываются через S1, но отбиваются от S2 – возникает неопределенность, вы можете закрыть сделку в безубыток или ожидать, пока котировки вновь не пробьют S1;
• Цена пробивает и S1, и S2 – срабатывает ваш Stop-Loss, а вероятность того, что показатели вернутся к предыдущим уровням крайне мала.

На первый взгляд все просто, но, как и в случае с любым индикатором, Pivot Points нельзя использовать соло. Смотрите внимательно на другие уровни, которые могут оказаться на месте пивот-точек. Это может быть пин-бар, уровень Фибоначчи, зона перекупленности/перепроданности, дневные максимумы/минимумы или точки закрытия предыдущего дня. Всегда используйте несколько инструментов для анализа рынка, чтобы исключить ложные сигналы.

Трейдинг на пробой

Обычно все ценовое движение происходит внутри первых уровней поддержки и сопротивления, а пробои S3 или R3 случаются только в самые волатильные сессии. И когда это случается, вы получаете прекрасную возможность открыть позицию на пробой. Трейдинг на пробой Pivot Points может быть двух типов:

• Агрессивный – вы входите в рынок сразу при пробое, не дожидаясь ретеста (повторимого тестирования) линии;
• Консервативный – вы открываете позицию только после успешного ретеста.

Оба метода имеют свои недостатки: при агрессивном трейдинге вы можете открыть позицию по ложному сигналу, а в консервативном – не дождаться ретеста. В обоих случаях вы теряете либо реальные деньги, либо потенциальную прибыль, поэтому какой стиль торговли выбирать – решать вам.

Ваша торговая цель – это уровень, следующий после пробитого. Если S1 был прорван вверх, то устанавливайте Take-Profit на PP, если вниз – на S2. Stop-Loss ставьте немного ниже пройденного уровня, если прорыв был вверх, и немного выше, если прорыв был вниз. Все достаточно просто, но, как и в случае с диапазонной торговлей, всегда обращайте внимание на другие рыночные ориентиры.

Пивот-уровни как индикатор настроения Форекс

Вы можете использовать Pivot Points в роли индикатора настроения биржевых игроков. Настроение рынка показывает склонность трейдеров к покупкам или продажам. Для определения настроения используйте Pivot Points при открытии торговой сессии. Если на момент открытия биржи:

• Котировки находились выше PP, то это говорит о «бычьем» настроении трейдеров и, скорее всего, в течение дня большинство из них будет покупать;
• Ценовые показатели располагались ниже PP – это означает, что биржевые игроки пребывают в «медвежьем» настроении и готовы активно продавать;
• Рынок пробивает центральный уровень – высока вероятность образования сильной тенденции или разворота господствующего тренда.

Стоит помнить, что настроение рынка меняется от сессии к сессии, поэтому настрой трейдеров азиатской сессии может быть противоположен настроению биржевых игроков из Европы.

Нестандартные пивот-уровни

Pivot Points можно рассчитывать и по формулам, отличным от стандартных:

• Формула Вуди – вычисления определяют диапазон цен, придавая больший вес цене закрытия предыдущего периода;
• Формула ДеМарка – вводится дополнительный параметр цены открытия, а вычисления используются для прогноза минимальных и максимальных значений в течение дня;
• Формула Камарилла – вычисляет уровни S1–S4 и R1–R4, подразумевая торговлю на пробоях линий третьего и четвертого уровней.

Таким образом, Pivot Points – это прекрасный инструмент технического анализа, который находит применение в самых разных ситуациях. Комбинируйте уровни с другими инструментами, и вы получите надежные сигналы для открытия прибыльных позиций.