Калькулятор рисков и прибыли

В погоне за прибылью многие трейдеры сосредотачиваются на торговой системе, которая выдавала бы наилучшие сигналы для открытия позиций. Однако торговая стратегия – это не только система, выдающая сигналы. Это комплексное понятие, включающее мани- и риск-менеджмент. Расчет соотношения рисков и прибыли позволит вам оптимизировать свою систему и исключить из нее излишне рискованные сделки.

Положительное математическое ожидание торговой системы – это то, к чему стоит стремиться. Ваша система может выдать десяток сигналов в день, но некоторые из них будут убыточными, а некоторые хоть и прибыльными, но слишком рискованными. Сделки с соотношением рисков и прибыли на уровне 1:1 способны очень быстро опустошить ваш депозит, даже если вы строго придерживаетесь правил мани-менеджмента, а ваша торговая система подразумевает 50% прибыльных сделок. Просто подумайте, как долго вы сможете торговать по стратегии, которая обещает вам 20 пунктов прибыли при рисках на уровне 60 пунктов?

Наилучшее соотношение

Наименьшим рациональным соотношением прибыль/риск считается 1,5. В этом случае для того, чтобы зарабатывать вам достаточно торговой системы, которая выдает 60% прибыльных сигналов. Однако в этом случае эквити счета будет расти слишком медленно, либо колебаться возле одного значения. Минимальные показатели хорошей торговой системы составляют 40% прибыльных сделок при соотношении риск/прибыль 2. Это рабочий минимум, при котором вы можете выходить на реальный рынок, но для эффективной торговли и этого мало.

Наилучшим достижимым соотношением в среде профессиональных трейдеров считается 2,5-3. Вы оптимизируете параметры торговой системы таким образом, чтобы она давала сигналы на вход только в случаях, когда соотношение риск/прибыль не ниже 2,5-3. В этом случае вы не только улучшаете свою систему, но и поддерживаете эмоциональное состояние, так как не сможете в порыве страха или жадности открывать излишне рискованные позиции. Такие параметры ТС – это оптимальное соотношение производительности трейдинга и скорости работы.

Расчет рисков при открытии сделки

Не все торговые системы можно представить в виде советника или робота, поэтому в случаях торговли с использованием фундаментального, графического или свечного анализа вам придется рассчитывать риски вручную. Для этого используйте специальный калькулятор, который лучше всего работает на трендовом рынке.

Итак, ваша торговая система говорит, что пора открывать позицию. Найдите на графике начало рассматриваемой волны (значение A), локальный минимум/максимум (значение B) и текущую цену (значение C). Фибо-уровни 0,382 и 0,618 определяются для установки целей и стоп-ордеров. Если значение прибыль/риск меньше 2, то вход в рынок нецелесообразен.