Начиная любое дело, успех основывается на доскональном знании данной сферы, а, следовательно, на качестве обучения. Такое утверждение имеет особое значение в процессе торговли на финансовых рынках. При этом значительное количество спекулянтов, отдающих преимущество автоматической торговли, не часто задают вопрос касательно изучения работы конкретного торгового эксперта в области влияния его настроек на итог торговли.
Используя такой вариант торговли, вкладчик уверен, что любой выбранный советник готов к работе не зависимо от условий. Конечно, это верное понимание, но лишь отчасти. Бесспорно, описание советника содержит в себе исчерпывающие сведенья о его работе, но при этом не один разработчик не может предусмотреть такой параметр, как объем депозита вкладчика. А особенности управления капиталом основываются именно на этом параметре.
Давайте согласимся с тем, что не зависимо от того какой советник выбран трейдером – это всего лишь рабочий алгоритм торговли. Ему не под силу прогнозировать. В нем базисом является алгоритм действий в определенных ситуациях, которые определяются неким сочетанием поступающих внешних условий. Так что не удивительно, что все количество ситуаций, которое может возникнуть в процессе торговли невозможно описать алгоритмом. По этой причине будут совершаться как результативные, так и убыточные сделки.
Управлением рисками и капиталом, которые предусмотрены настройками советника, вкладчик сводит потери к минимуму от торговли, и тем самым повышает шансы получения прибыли. Поэтому главным понятием в момент настройки торгового советника является MoneyManagement сводиться к тому, что нужно правильно определить объем лота. Существует три типа лота, или три варианта управления рисками.
Характерные черты фиксированного лота
Самым легким вариантом управления рисками является размер лота, который не зависит от изменений депозита. Проще говоря, советник ведет торговлю данным лотом не зависимо от того, будет увеличиваться или уменьшаться депозит.
Расчет данного метода считается более удобно рассматривать на примере настройки существующего советника. Для этого используем советник MACD Sample. Стоит подчеркнуть, что далеко не все советники обладают функцией автоматического расчета лота. Чаще всего советник такой функции не имеет, и объем лота трейдер должен рассчитывать вручную.
Далее вкладчик должен установить советника в торговый терминал, после он открывается в тестере стратегии:
После всего трейдеру нужно выбрать валютную пару, загрузить историю ее котировок и выбрать время тестирования. Рекомендуется выставлять время тестирование на максимум. В нашем примере срок с 25.02.2014 по 25.02.2015, это поможет разобраться в понимании алгоритма данной настройки.
В свойствах эксперта устанавливаем лот 0,1 и дальше приступаем к тестированию советника, для этого кликаем по кнопке «Старт». Когда тестирование подходит к завершению, выводим отчет и просматриваем параметры «Максимальная просадка», в нашей ситуации она составит 119 пунктов.
Выполнив вышеуказанные пункты, трейдер может вычислить оптимальный объем лота, который будет соответствовать его депозиту. Максимальные показатели по просадке, как это принято в MoneyManagement, не должны быть выше 25% от объема вклада. Из этого делаем вывод, что 119 пунктов полученной просадки – это 25% от депозита вкладчика.
Для того чтобы понять более детально, произведем следующий расчет.
При лоте 0,01 один пункт равняется 10 центам, и физический объем просадки трейдер получает в размере 11,9 долларов. Математический расчет: 119* 0,1 – 11,9 долларов. При округлении это 12 долларов.
При такой ситуации депозит при лоте 0,01 должен составлять не меньше 48 долларов. Исходя из этого, следует, что лот 0,1 трейдер не может выставлять при депозите меньше 480 долларов. В случае если депозит будет 1 тысячу долларов, то можно использовать фиксированный лот в 0,2. Стоит отметить, что при центовом вычислении, расчеты проводятся также.
Лот автономного типа
Считается более распространенными торговые эксперты с автоматической установкой лота. В таком случае вкладчик нужно установить объем лота в процентах от депозита, и эксперт выставит данный лот в физических единицах. Существующие правила менеджмента рекомендуют не задействовать лоты больше 2-3 процентов от депозита. Причиной этого, является то, что увеличение такого значения может привести к моментальной потери всего вклада.
Установка первого ордера
Такой вариант, как установка лота задействуется в процессе торговли советником применяющих в момент работы принцип Мартингейла, или же торговлю корзинами ордеров. В серии приказов трейдер устанавливает объем первого ордера. Данный размер и объем депозита указывается в правила применения советника. Когда депозит меньше рекомендуемого, чтобы избежать нарушения правил менеджмента, лучше завести центовый счет.
Подбивая итоги, можно сказать, что если трейдер будет соблюдать правила расчета объема лота, он сможет избежать ощутимых просадок, которые способны оказать сильное влияние на размер депозита. Если же говорить откровенно, то речь идет исключительно о негативном воздействии на вклад.
Только в случае если трейдер будет действительно соблюдать условия советника, у него повышаются шансы показать отличный результат, которые положительно скажутся на размере депозита.