Можно ли спрогнозировать движение цены на валютном рынке Форекс? Как ни странно, но чем опытнее трейдер, тем меньше уверенности будет в его ответе. Казалось бы, арсенал методов прогнозирования пополняется от года к году, «классика» при этом остаётся всегда в цене, а современные компьютеры и языки программирования позволяют реализовать самые изощрённые торговые стратегии. И тем не менее, более прогнозируемым движение цены не становится. Причина этого проста – если где-то на рынке убыло, то где-то всегда прибыло, а как ни крути, правило это – константа. Итак, ниже речь пойдёт об одном из самых важных процессов в торговле – формировании торговой стратегии.
Что такое торговая стратегия и зачем она нужна
Торговая стратегия – это комплекс принципов и методов торговли, регламентирующий поведение трейдера на рынке. Слово «регламентирующий» употреблено не случайно. Любой опытный трейдер может видеть отдельные закономерности движения и сигналы даже без всякой системы, и ориентируясь по ним открывать сделки. Некоторые из таких сделок будут успешными, возможно, успешным будет даже некоторый период, но в конце концов, торгуя по такому принципу, большинство трейдеров не будет иметь успеха. Причина в психологии.
Одним из обоснований необходимости наличия торговой стратегии выступает как раз психология трейдера. Имея до мелочей отточенную систему, где обозначены все критерии сигналов, принципы работы с прибылями и убытками, уровень рисков, возможные альтернативы поведения и т.д., трейдер избавляется от значительной доли психологического давления, которое неизбежно при управлении порядочным капиталом и регулярной торговле.
Ещё одна причина полной формализации торговой системы – это возможность её записи. Под записью понимается не запись на бумаге, а реализация в виде советника. Это нужно не столько и не только для того, чтобы торговать в автоматическом режиме, но и для того, чтобы была возможность более полно протестировать систему на истории посредством тестера стратегий. Пренебрегать такой возможностью не стоит, так как тестер часто показывает «тонкие» места системы. А где тонко, там, как известно, и рвётся.
Из чего состоит торговая стратегия?
Конечно, первым делом на ум приходят различные базовые теории торговли, индикаторы и т.п. На самом же деле стратегия – это прежде всего «манименеджмент», или управление рисками через объём сделок. Чем большим лотом относительно депозита (в процентах) вы торгуете – тем выше риски. Как правило, размер лота выбирается таким образом, чтобы депозит мог выдержать некоторую серию неудачных сделок, а трейдер сделал бы выводы относительно них ещё до тех пор, пока депозит не оказался «слитым». Отношение лота к депозиты может быть разным, однако, классическим примером относительно безопасной торговли является значение 4% от депо.
Определившись с уровнем рисков, можно подумать о валютной паре. Тут всё довольно просто: торговать нужно теми валютами, которые хорошо знаешь. Кроме того, есть как спокойные, относительно хорошо предсказуемые пары, так и пары, зависящие от большого числа динамических факторов, и потому очень сложно прогнозируемые. К первым можно отнести пары со швейцарским франком (и то не все), ко вторым, к примеру, пару британский фунт-доллар США.
Порой для стратегии важен и «таймфрейм», так как не все инструменты работают на всех периодах. Так, например, волновая теория вряд ли будет эффективна на периодах меньше 4 часов. Так же, как ценовые «паттерны» и некоторые другие инструменты.
Когда вы определились с уровнем рисков и валютной парой, можно приступать к непосредственному формированию правил торговли. Существует несколько базовых теорий торговли, таких как, например, волновая теория, уровни поддержки и сопротивления, «перекупленность»/«перепроданность» рынка и др. Как правило, что-то из этого выступает «базой» стратегии. В целом не важно, будет это графический анализ, индикатор или что-то другое. Основа – это самый эффективный, удобный и понятный вам инструмент анализа из вашего арсенала. Например, очень часто как основу используют скользящие средние, которые могут указать направление тренда. Комбинации скользящих средних также часто характеризуют и настроение рынка, указывают на некоторые закономерности. Уровни сопротивления и поддержки (в том числе по Фибоначчи), также часто используются как основа стратегии. За основу также можно взять фундаментальный анализ рынка.
Как бы то ни было, когда вы определились с основой вашей стратегии и рисками, можно приступить к подбору дополнительных индикаторов и фильтров.
Ясно, что «основа» стратегии почти никогда не работает на рынке сама по себе. То есть в чистом виде нельзя поставить скользящие средние и ждать прибыль на основе их сигналов. Такие сигналы нужно фильтровать, чтобы отсеять те, например, изменения направления скользящих средних, которые не говорят о смене тренда.
Например, в качестве «фильтров» для тех же скользящих средних часто используются различные осцилляторы, допустим, Stochastic или MACD. Данные индикаторы характеризуют состояние рынка (в том числе перекупленность или перепроданность), и потому могут восприниматься как опережающие. Посредством них можно определить те сигналы скользящих средних, которые получены на «созревшем» для перемен рынке.
Как дополнение к скользящим средним можно использовать и уже упомянутые уровни сопротивления и поддержки. Отскок от сильного уровня всегда более длинный, чем простой откат в середине тренда. Кроме того, можно использовать линии Фибоначчи для прогнозирования целей тренда. Это может помочь и в поиске его окончания и начала нового.
Точно так же в качестве «основы» стратегии можно использовать волновую теорию Элиота, которая позволяет «разметить» тренд, разбить его на волны. А так как каждый тренд состоит из 5 волн, зная начало тренда и его текущее состояние, можно найти хорошую точку входа искать которую лучше посредством сигналов дополнительных, более точных индикаторов.
Когда необходимые инструменты подобраны, можно приступать к тестированию стратегии. Чем дольше и тщательнее вы будете тестировать систему – тем лучше. Сначала это лучше делать на учебном счёте. Затем постепенно переходить на «центовые» счета, и только потом на реальные. Конечно, в идеале стоит также написать (или заказать) советника по стратегии, который позволит «прогнать» её на истории.